김남형 Namhyoung Kim
Risk X tech Lab 연구소장
Ph.D. in Industrial Engineering, 한양대학교
ai.namhyoung@gmail.com GitHub Google Scholar LinkedIn CV (PDF)
Risk X tech Lab에서 연구소장으로 연구조직을 맡고 있습니다. 2026년 한양대학교에서 산업공학 박사 학위를 받았으며, 재학 중에는 송재욱 교수의 지도 아래 Financial Innovation & Decision Analytics (FINX) Lab에서 연구했습니다.
신호에 비해 잡음이 큰 데이터에서의 표현학습을 연구하며, 금융 시장을 주된 실증 무대로 삼고 있습니다. 벡터 양자화 기반 잠재 팩터 모형을 중심으로 한 이산 표현학습, 금융 시계열의 알려진 동역학을 신경망에 넣는 구조 기반 학습, 그리고 해석 가능하고 집단에 강건한 모형을 연구하고 있습니다.
벡터 양자화 기반 이산 잠재 팩터 연구는 IJCAI-ECAI 2026에 게재되었고, 분포 변화 상황에서의 확률적 변동성 예측을 다룬 공저 논문은 ICAIF 2026에 채택되었습니다. 연구에 관한 논의는 언제든 환영합니다.
소식
- 2026-10 Text as Structure, Not Signal: Text-Aligned Groups for Distributionally Robust Stock Ranking 논문이 ACM ICAIF 2026 워크숍 IAFM ’26(Interpretability and Alignment of Financial Models)에 채택되었습니다.
- 2026-10 HAR-CEV: Probabilistic Volatility Forecasting with Adaptive Mean Reversion under Distribution Shift 논문이 ICAIF ’26에 채택되었습니다.
- 2026-08 벡터 양자화 기반 이산 잠재 팩터에 관한 IJCAI-ECAI 2026 논문을 독일 브레멘에서 발표했습니다.
- 2026-07 같은 연구를 포항에서 열린 AQFC 2026(Asian Quantitative Finance Conference)에서 발표했습니다.
- 2026-05 Vector-Quantized Discrete Latent Factors Meet Financial Priors: Dynamic Cross-Sectional Stock Ranking Prediction for Portfolio Construction 논문이 IJCAI-ECAI 2026에 채택되었습니다.
- 2026-03 Risk X tech Lab 연구소장을 맡게 되었습니다.
- 2026-02 한양대학교에서 박사 학위논문 Representation Learning in Financial Markets for Portfolio Management 심사를 통과했습니다.
- 2025-11 Deep Mean-Reversion: A Physics-Informed Contrastive Approach to Pairs Trading 논문이 ICAIF ’25 구두발표 논문으로 채택되었습니다(채택률 15.5%).
- 2025-07 Risk X tech Lab에 Quantitative AI Researcher로 합류했습니다.
- 2025-04 FactorVQVAE 논문이 Knowledge-Based Systems에 게재되었습니다.
- 2024-11 공저 논문으로 한국경영과학회 우수논문상을 받았습니다.
주요 논문
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IJCAI '26Proceedings of the 35th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-ECAI 2026), 2026 · pp. 4421–4429 · 채택률 13.6% · CORE A*
@inproceedings{kim2026vector, title = {Vector-Quantized Discrete Latent Factors Meet Financial Priors: Dynamic Cross-Sectional Stock Ranking Prediction for Portfolio Construction}, author = {Kim, Namhyoung and Song, Jae Wook}, booktitle = {Proceedings of the Thirty-Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence, {IJCAI-26}}, pages = {4421--4429}, year = {2026}, publisher = {International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization}, doi = {10.24963/ijcai.2026/492} } -
ICAIF '26HAR-CEV: Probabilistic Volatility Forecasting with Adaptive Mean Reversion under Distribution ShiftProceedings of the 7th ACM International Conference on AI in Finance (ICAIF '26), 2026 · 게재 예정
@inproceedings{na2026harcev, title = {{HAR-CEV}: Probabilistic Volatility Forecasting with Adaptive Mean Reversion under Distribution Shift}, author = {Na, Yosep and Kim, Namhyoung and Jun, Joon Ho and Song, Jae Wook}, booktitle = {Proceedings of the 7th ACM International Conference on AI in Finance}, series = {ICAIF '26}, year = {2026}, publisher = {ACM}, note = {To appear} } -
ICAIF '25Proceedings of the 6th ACM International Conference on AI in Finance (ICAIF '25), 2025 · pp. 405–412 · 구두발표 · 채택률 15.5%
@inproceedings{kim2025deep, title = {Deep Mean-Reversion: A Physics-Informed Contrastive Approach to Pairs Trading}, author = {Kim, Namhyoung and Na, Yosep and Song, Jae Wook}, booktitle = {Proceedings of the 6th ACM International Conference on AI in Finance}, series = {ICAIF '25}, pages = {405--412}, year = {2025}, publisher = {ACM}, doi = {10.1145/3768292.3770406} } -
KBS '25Knowledge-Based Systems, 2025 · Vol. 318, Article 113460 · IF 7.6 · JCR Q1 (AI/CS 분야 상위 6%)
@article{kim2025factorvqvae, title = {{FactorVQVAE}: Discrete Latent Factor Model via Vector Quantized Variational Autoencoder}, author = {Kim, Namhyoung and Ock, Seung Eun and Song, Jae Wook}, journal = {Knowledge-Based Systems}, volume = {318}, pages = {113460}, year = {2025}, publisher = {Elsevier}, doi = {10.1016/j.knosys.2025.113460} }